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초록

본 논문은 다변량 정수값 시계열을 다루는 대표적인 모형인 다변량 정수값 자기회귀과정 모형의 계수 행렬을 Lasso와 Adaptive Lasso 방법을 이용하여 성근 추정하는 방법을 제안하고 성근 모형의 예측력에 대해서 연구하였다. 모의 실험을 통해서 제안한 방법이 다변량 정수값 자기회귀 모형의 성근 추정에 적합함을 보였다. 차원이 증가함에 따라 Lasso보다는 Adaptive Lasso가 효율적인 추정과 예측을 함을 관찰하였다. 또한 Lasso는 중요한 변수를 잘 탐지하는 반면 Adaptive Lasso는 중요하지 않은 변수를 잘 찾아내는 특징을 보였으며 두 가지 방식 모두 예측 정확도를 향상시킴을 알 수 있었다. 제안한 방법을 한국의 법정 감염병 자료에 적용하여 다변량 정수값 자기회귀 과정의 성근 추정이 예측력을 높이고 모형의 해석을 용이하게 함을 알 수 있었다.

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