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백창룡

BAEK, CHANG RYONG

경제대학

통계학과

연구분야

Long range dependence (LRD) phenomenon in time series analysis,
Sparse modelling in High dimensional Time series,
change-point analysis, heavy-tail phenomenon,
고차원 시계열 분석, 장기 기억 시계열, 변화점 추정 및 검정

2014

2026

연도별 연구 활동 현황

전체 58건 중 1번부터 10번까지의 결과를 표시합니다.

2026

Article

HAR 모형의 시차 구조 결정

김재욱 ;
백창룡

2026-02
응용통계연구
한국통계학회

Article

Lag structure selection in heterogeneous autoregressive model

Kim, Jaewook ;
Baek, Changryong

2026-02
응용통계연구
KOREAN STATISTICAL SOC

2025

Article

그래프 기반 신경망을 이용한 고차원 시계열 자료의 군집 탐지

송민정 ;
백창룡

2025-09
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

Article

다변량 정수값 자기회귀 과정의 성근 추정 및 예측

이호현 ;
백창룡

2025-03
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

Article

블록 와일드 붓스트랩을 이용한 분산 공분산 행렬의 구조 변화 탐지

엄정민 ;
백창룡

2025-01
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

Article

교차 검증 방법에 따른 딥러닝 모델의 시계열 데이터 이상치 탐지 비교 연구

박선태 ;
백창룡

2025-01
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

2024

Article

Sparse additive matrix autoregressive model

김진혁 ;
백창룡

2024-11
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

Article

Matrix-valued heterogeneous autoregressive modeling

박이현 ;
백창룡

2024-11
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

Article

Test of change point versus long-range dependence in functional time series

Baek, Changryong ;
Kokoszka, Piotr ;
Meng, Xiangdong

2024-07
Journal of Time Series Analysis
WILEY

Article

시계열 예측을 위한 딥러닝 모형의 교차 검증 방법 비교 연구

서용원 ;
백창룡

2024-05
한국데이터정보과학회지
한국데이터정보과학회

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